Para entender esse indicador, o ideal é entender o que são investimentos livres de risco e por que a volatilidade é uma medida de risco. Como explicado, as aplicações financeiras com risco zero ou próximo a esse valor são aquelas usadas na fórmula do Índice de Sharpe.
Como é calculado o Índice de Sharpe? Para fazer esse comparativo e relação de risco com o retorno, o índice de Sharpe é calculado por uma formula matemática. Nesse cálculo, o retorno do ativo é subtraído da taxa de retorno de um investimento livre de risco e dividido pelo desvio padrão do ativo.
Índice de Liquidez Corrente (ILC) O ILC é considerado o indicador mais importante para um negócio. Ele demonstra se a empresa tem condições de pagar as obrigações de curto prazo com os valores existentes em seu ativo circulante.
Também denominado Índice de Liquidez Absoluta ou Índice de Liquidez Instantânea, esse índice revela o quanto uma empresa dispõe imediatamente para saldar suas dívidas de curto prazo. ... O quociente representará quantos reais a empresa terá imediatamente disponível para cada real de dívida de curto prazo que possui.
COMO O ÍNDICE DE SHARPE É CALCULADO? O Índice de Sharpe, criado pelo Nobel William Forsyth Sharpe, pode ser calculado a partir da seguinte fórmula: Eu sei que a fórmula pode assustar algumas pessoas. O exemplo prático nos ajuda a entender definitivamente como o Índice Sharpe funciona.
A definição do número Sharpe é o quanto de excesso de retorno você está recebendo por cada unidade de risco. Por isso existe essa busca por Sharpe maiores que 1, para que o retorno “justifique” o risco tomado. Na minha opinião, o Sharpe isolado de um ativo não tem muito utilidade.
A variação do índice sharpe é comum, visto que as taxas variam conforme os meses passam, então só fique atento quando apresentar valores negativos e busque mais informações sobre o investimento. Caso o Fundo de Investimento apresentar número do índice sharpe positivo o investimento é o ideal.
O padrão é usar a base anual. O primeiro passo para calcular o Sharpe é “anualizar” o retorno do ativo e do ativo livre de risco (CDI). Vamos supor que um fundo rendeu 33,1% em três anos, enquanto CDI rendeu 26,0%. O retorno anualizado do fundo é igual a 10%. O que isso quer dizer?
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