“Quanto maior o Índice de Sharpe em determinado Investimento, melhor é o seu 'Retorno' por 'Unidade de Risco', por outras palavras, melhor é a Qualidade com que esse Retorno foi obtido, ou melhor a Qualidade do Risco visto por outro prisma.”
COMO O ÍNDICE DE SHARPE É CALCULADO? O Índice de Sharpe, criado pelo Nobel William Forsyth Sharpe, pode ser calculado a partir da seguinte fórmula: Eu sei que a fórmula pode assustar algumas pessoas. O exemplo prático nos ajuda a entender definitivamente como o Índice Sharpe funciona.
A variação do índice sharpe é comum, visto que as taxas variam conforme os meses passam, então só fique atento quando apresentar valores negativos e busque mais informações sobre o investimento. Caso o Fundo de Investimento apresentar número do índice sharpe positivo o investimento é o ideal.
A definição do número Sharpe é o quanto de excesso de retorno você está recebendo por cada unidade de risco. Por isso existe essa busca por Sharpe maiores que 1, para que o retorno “justifique” o risco tomado. Na minha opinião, o Sharpe isolado de um ativo não tem muito utilidade.
O padrão é usar a base anual. O primeiro passo para calcular o Sharpe é “anualizar” o retorno do ativo e do ativo livre de risco (CDI). Vamos supor que um fundo rendeu 33,1% em três anos, enquanto CDI rendeu 26,0%. O retorno anualizado do fundo é igual a 10%. O que isso quer dizer?
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