Assim, uma série não estacionária é uma cujas propriedades estatísticas mudam com o tempo. Antes de iniciar qualquer modelagem preditiva é necessário verificar se essas propriedades estatísticas são constantes, abaixo explicarei cada um desses pontos: Média constante.
Uma série temporal é estacionária quando suas características estatísticas (média, variância, autocorrelação, …) são constantes ao longo do tempo.
Uma série temporal é uma sequência de realizações (observações) de uma variável ao longo do tempo. Dito de outra forma, é uma sequência de pontos (dados numéricos) em ordem sucessiva, geralmente ocorrendo em intervalos uniformes.
Uma suposição comum em muitas técnicas de séries temporais é que os dados sejam estacionários. Um processo estacionário tem a propriedade de que a média, variância e estrutura de autocorrelação não mudam no decorrer do tempo. Os dados diferenciados conterão um ponto a menos que os dados originais. ...
Série estritamente estacionária. Uma série temporal estritamente estacionária é aquela para a qual o comportamento probabilístico de cada coleção de valores Xt1,Xt2,⋯,Xtk é idêntico ao do conjunto de deslocamentos temporais Xt1+h,Xt2+h,⋯,Xtk+h.
A maneira tradicional de analisar uma série temporal é através da sua decomposição nas componentes de tendência, ciclo e sazonalidade. (Morettin, 1987). A tendência de uma série indica o seu comportamento “de longo prazo”, isto é, se ela cresce, decresce ou permanece estável, e qual a velocidade destas mudanças.
Os métodos causais avaliam as causas e efeitos entre as variáveis, já as séries temporais simplesmente utilizam de dados passados para prever o futuro, sem considerar as variáveis causais.
Em uma série temporal, não há como desconsiderar a estrutura de dependência das observações. Por exemplo, a quantidade vendida de sorvete em fevereiro pode estar relacionada à quantidade vendida em janeiro, que por sua vez pode estar relacionada com a de dezembro e assim por diante.
Diferente da análise de observações aleatórias (o que ocorre na maioria das estatísticas), a análise de séries temporais se baseia no pressuposto de que elas foram igualmente espaçadas no tempo. ... A autocorrelação é definida como uma observação num determinado instante está relacionada às observações passadas.
Que não aumenta nem diminui (ex.: inflação estacionária). 4. Que não melhora nem piora (ex.: doença estacionária).
Claramente a série tem uma tendência de alta, com picos entre o final e inicio de anos e mínimas entre abril e setembro (início da moagem de cana no centro-sul do Brasil). Porém é indicado utilizar testes estatísticos para confirmar se a séries é estacionária, vamos usar dois testes: o teste de Dickey Fuller e o teste KPSS.
Normalmente só é necessário uma diferenciação para transformar uma série em estacionária, mas caso seja necessário, pode-se aplicar uma segunda diferenciação, neste caso a diferenciação será sobre a primeira diferenciação (dificilmente haverá casos com mais do que 2 diferenciações).
4.2. Séries temporais Uma série temporal é um conjunto de observações ordenadas no tempo, não necessariamente igualmente espaçadas, que apresentam dependência serial, isto é, dependência entre instantes de tempo.
Exemplo: Y té um time trend linear mais um white noise Gaussiano, i.e. \\u000f =1-+# , onde βé uma constante. Esta série não é estacionária porque a média é uma função do tempo: No conceito de estacionariedade está implícito que a variância é finita (i.e. não é uma estacionariedade explosiva).
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