Em finanças, o beta (β ou coeficiente beta) de um investimento indica se o investimento é mais ou menos volátil do que o mercado como um todo. Beta é uma medida do risco decorrente da exposição a movimentos gerais de mercado em oposição a fatores idiossincráticos.
Você também pode comparar o beta de uma ação com a média do setor da empresa, para, assim, obter uma ideia do mercado e saber se a ação está ou não o acompanhando. Você pode encontrar o beta de uma ação através de serviços online, como os oferecidos pela Reuters.
E(Ri ) = Rf + β(Rm – Rf) Neste caso, o beta da ação pode ser obtido realizando a seguinte equação na série temporal dos retornos da ação e do índice de mercado: Em adição, o beta também pode ser estimado utilizando uma regressão linear.
Um valor de beta inferior a 1 significa que o papel é, teoricamente, menos volátil do que o mercado. Incluir essa ação em uma carteira torna menos arriscado do que a mesma carteira sem a ação. Um beta maior que 1 indica que o papel é, teoricamente, mais volátil do que o mercado.
Resultado: β = 1: entende-se que a ação possui a mesma taxa de variação que o índice em comparação. Assim, um ativo que tenha beta igual a 1, terá risco igual ao benchmark – logo, é considerada neutra; Resultado: β > 1: a ação apresenta mais mudanças em comparação ao mercado geral – logo, é vista como agressiva.
O seu cálculo pode ser realizado por meio da seguinte equação: Beta = Covariância (Rm,Ri) / Variância (Rm). Dessa maneira, para calcular o indicador Beta, é preciso dividir a covariância do retorno da carteira (Ri) com o retorno do índice de mercado (Rm). O valor deve, então, ser dividido pela variância do mercado.
2. Beta. Homem que não sabe conquistar mulheres, fica muito no pé delas ou não é muito confiante. Oposto de alfa.
Producto de una revisión de la literatura, en el presente trabajo se aplican 4 métodos para el cálculo de las betas de una muestra de 11 compañías que entre 20 cotizaron en el Mercado de Valores de Argentina.
Aunque la regresión sea el método más común para calcular la beta de una compañía, no necesariamente brinda como resultado el valor justo, dado que el índice de mercado puede estar definido para un universo reducido de empresas, como ocurre en el Mercado de Valores de Argentina. New York Stock Exchange (NYSE). Nasdaq.
Para el desarrollo de los métodos de cálculo de las betas de compañías que no coticen en bolsa, como es el caso de la mayoría de las pymes en Argentina, se tomará como referencia información de empresas cotizantes de distintos sectores (energía, industrial y financiero) en el mercado de valores.
Empleando cada método, se identifica aquel que puede ser tomado como referencia para determinar las betas de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que no cotizan en la Bolsa de Valores.
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