Afinal, como calcular a volatilidade de uma ação? Calcule, primeiramente, a rentabilidade diária de um ativo. Para isso, utilize-se da seguinte fórmula: (preço atual – preço anterior)/preço anterior.
A volatilidade é um termo comum no mercado financeiro, que retrata as altas e baixas dos investimentos. Ela torna as aplicações financeiras mais arriscadas, mas também permite obter ganhos expressivos.
É possível ver o histórico de volatilidade implícita segmentado por tipo de opção (call ou put) e pela faixa de distância do strike (+/- ATM, +/- ITM, +/- OTM).
Como é calculada a Volatilidade Implícita? A Volatilidade Implícita não é obtida de cálculos utilizando o retorno do ativo. Ela é obtida através da utilização do preço dos prêmios negociados no mercado e, portanto, indica exatamente qual a estimativa que esse mercado está utilizando em seus modelos.
Drawdown = (Valor máximo – Valor mínimo) / Valor máximo Vamos imaginar uma ação que, antes de uma queda acentuada, tinha um valor de 35 reais (preço máximo). A partir daí, o preço caiu a 20 reais (preço mínimo) e, só a partir desse ponto, começou a subir.
Volatilidade, na área financeira, é uma medida de dispersão dos retornos de um título ou índice de mercado. Quanto mais o preço de uma ação varia em um período curto de tempo, maior o risco de se ganhar ou perder dinheiro negociando esta ação - portanto, a volatilidade é uma medida de risco.
O significado da volatilidade é muito simples: é a mensuração de um risco de acordo com o seu histórico. Uma das formas de analisar a volatilidade de um ativo é medindo a sua oscilação ou o desvio padrão do seu valor ou rentabilidade.
Além de medidas de volatilidade absoluta, existem também formas de avaliar a volatilidade de maneira relativa, ou seja, em relação à volatilidade do mercado, por exemplo. A medida mais usada é o beta, que mede a volatilidade de um ativo frente a um índice de mercado.
Volatilidade histórica é passada e já conhecida pelo mercado, calculada com base em dados históricos. Ela serve como uma referência na hora de estimar a volatilidade no futuro. Já a volatilidade implícita pode ser descrita como a estimativa de volatilidade futura adotada pelo mercado.
Como medida de risco, a volatilidade pode ser calculada de várias formas. A medida mais utilizada, mas não a única, para medir o risco é a variância ou o desvio padrão da rentabilidade histórica de um determinado investimento.
No artigo de hoje, vamos aprender como calcular a volatilidade de uma ação ou de um ativo. Vamos entender como converter volatilidade diária ou mensal para anual e de onde vem o número mágico da raiz de 252. A volatilidade é a principal medida de risco utilizada no mercado.
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