Para montar uma trava de alta de opções de compra, o investidor precisa comprar uma opção dentro do dinheiro (do inglês in the money, sigla ITM)* e, ao mesmo tempo, estruturar a venda de uma call com preço fora do dinheiro (do inglês out of the money, sigla OTM) e com a mesma data de vencimento.
A Trava de baixa é uma estrutura em que o investidor visa a queda no preço do ativo-objeto. Para montar este tipo de operação, o investidor deve ven- der determinada quantidade de uma opção de strike K1 e comprar a mesma quantidade de uma opção com mesmo vencimento de strike K2, onde K1 < K2.
A trava de alta consiste em comprar uma call At-the-money e vender uma call Out-the-money com a mesma data de exercício. Suponhamos que o ativo PETR4 esteja cotado a $ 30, e considerando também uma expectativa de alta de preço do ativo nos próximos dias.
A trava de alta com PUT's é formada através da compra de uma opção mais OTM ( Out the Money / Fora do Dinheiro ) ao mesmo tempo que fazemos a venda de uma opção mais ITM ( In the Money / Dentro do dinheiro ).
A Trava de alta é configurada pela combinação entre a posição comprada em uma opção de compra de determinado strike e a venda simultânea de uma opção também de compra do mesmo ativo-objeto, de mesmo vencimento, com um strike superior. A estrutura visa o aumento no preço do ativo-objeto.
A trava de baixa é uma operação de tendência, que deve ser montada quando ocorre uma subida brusca ou quando existe uma expectativa de queda no preço do ativo subjacente até a data do vencimento.
Você sabe o que é trava de alta e trava de baixa com opções? É uma estratégia que consiste na compra de uma opção e ao mesmo tempo a venda (lançamento) da mesma quantidade de outra opção que tenha o mesmo vencimento.
É uma estratégia com opções de compra (call) conhecida como "trava de alta", e composta por duas operações simultâneas: compra de call, com determinado preço de exercício, e venda de outra call, com quantidade e vencimento idênticos, porém com preço de exercício superior.
O lucro máximo é igual à diferença entre o prêmio pago e o prêmio recebido pelas opções put operadas. Nesse caso, a perda é limitada à diferença entre os dois preços de exercício, menos o crédito recebido inicialmente.
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