Quanto mais alto for o Índice de Sharpe de um investimento, mais consistente terá sido o seu retorno no passado. Uma aplicação que tenha um ótimo rendimento, mas alta volatilidade, terá um Sharpe mais baixo.
Entre as estatísticas de avaliação de performance mais conhecidas estão o índice de Sharpe (IS), apresentado em Sharpe (1966), que, desde então, tem sido amplamente utilizado na indústria de fundos de investimento.
1. Índice de sharpe. Este indicador avalia risco e retorno de um investimento. ... E, principalmente, fuja de fundo de investimento com índice de sharpe negativo, porque isso indica que o risco do fundo não é compensado pelo retorno que ele possui.
Não é todo investimento que é taxado por sua performance. Essa taxa é aplicada apenas a fundos de investimentos ativos, ou seja, aqueles que usam um índice de referência, o benchmark, e tentam superar esse índice com estratégias agressivas. Ela é cobrada em fundos de ações, câmbio e multimercado.
Os 5 indicadores mais importantes para avaliar em um fundo de investimentos
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