Índice Beta dos setores da bolsa de valores
| Bens Industriais | ||
|---|---|---|
| Código | Nome | Índice Beta |
| SQIA3 | Sinqia | 0,85 |
| Índice Beta do setor | 0,87 | |
| Utilidade pública |
No Excel, podemos estimar o beta por 3 formas:
O coeficiente beta mede o risco sistemático (não-diversificável) tanto para os ativos individuais como para as carteiras. ... O coeficiente beta revela o grau de influência das variações globais do mercado na evolução da cotação dessa ação ou carteira de ações, medindo assim o seu risco sistemático.
O Índice Beta é um indicador que mede a sensibilidade de um ativo em relação ao comportamento de uma carteira que represente o mercado. É a relação entre a variação do retorno de uma ação (ativo) e o Ibovespa (mercado), por exemplo.
Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado.
O Índice Beta é utilizado pelo investidor como uma medida de risco, ele vai indicar quanto o seu portfólio ou sua ação está exposta ao mercado. Basicamente, serve para medir a volatilidade de um ativo ou carteira com relação ao mercado, ou seja, o quanto o ativo acompanha determinado indicador.
O que é Beta? O Índice Beta é um dos mais importantes indicativos no mercado financeiro, pois é através dele é possível avaliar como o preço de uma determinada ação está e se movimenta em relação ao mercado como um todo. No Brasil, o Beta de uma ação é sua correlação do seu retorno com os retornos do índice Ibovespa.
Meça o Beta de sua carteira de ações. Digamos que você tenha encontrado o valor 1,05. Busque reduzir o valor do Beta para um valor abaixo de 0,70. Venda ações de setores cíclicos como siderurgia, Bens industriais e Construção. E compre ações dos setores anti-cíclicos como Consumo, Utilidade Pública e Telecomunicações.
Índice Beta: Como é Calculado? A fórmula do Índice Beta é bem simples: Beta = Covariância entre o Retorno do Ativo e do Mercado / Variância do Retorno do Mercado. Ou desta maneira: onde: β a = Beta; r a = Retorno do Ativo; r p = Retorno do Portfólio (Também pode ser usado como r m = Retorno do Mercado) No Excel a fórmula utilizada é:
Como já falamos, então, o Beta é um indicador de sensibilidade que demonstra como uma variação responde em relação a outra. Muito mais importante do que decorar a fórmula, é entender suas aplicações e limitações. Vamos supor que temos um Ativo A com um beta de 0.5 e um Ativo B com um beta de 1.5.
Já o Beta do portfólio pode ser calculado como a média ponderada. Se tenho uma ação com o Beta 1 e outra com o Beta 0,5. E, de novo, monto um portfólio com 50% em cada. O Beta do portfolio será 0,75.
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